《漢書》記載，大宛國貳師城附近有一座高山，山上生有野馬，奔躍如飛，無法捕捉。大宛國人春天晚上把五色母馬放在山下。野馬與母馬交配了，生下來就是汗血寶馬，肩上出汗時殷紅如血，脅如插翅，日行千里。
「汗血寶馬」，本名阿哈爾捷金馬，此馬產于土庫曼斯坦科佩特山脈和卡拉庫姆沙漠間的阿哈爾綠洲，是經過三千多年培育而成的世界上最古老的馬種之一。
阿哈爾捷金馬常見的毛色有淡金、棗紅、銀白及黑色等。阿哈爾捷金馬歷史上大都作為宮廷用馬。亞歷山大•馬其頓、成吉思汗等許多帝王都曾以這**為坐騎。在中國歷史文獻中，阿哈爾捷金馬被稱為「天馬」和「大宛良馬」。據說，史書中的「血汗寶馬」即源自阿哈爾捷金馬。
中國對「汗血馬」的最早記錄是在2000年前的西漢，漢初白登之戰時，漢高祖劉邦率30大軍被匈奴騎兵所困，凶悍勇猛的匈奴騎兵給漢高祖留下了極深的印象，而當時，汗血寶馬正是匈奴騎兵的重要坐騎。
漢武帝元鼎四年（公元前113年）秋，有個名叫「暴利長」的敦煌囚徒，在當地捕得一匹汗血寶馬獻給漢武帝。漢武帝得到此馬後,心喜若狂,稱其為天馬。並作歌詠之,歌曰︰「太一貢兮天馬下，沾赤汗兮沫流赭。騁容與兮?萬里，今安匹兮龍為友。」
汗血馬體形好、善解人意、快速、耐力好，適于長途行軍，非常適合用作軍馬。引進了「汗血馬」的漢朝騎兵，果然戰斗力大增。甚至還發生了這樣的故事︰漢軍與外軍作戰中，一只部隊全部由汗血馬上陣，敵方人數眾多，刮目相看。久經訓養的汗血馬，認為這是表演的舞台，作起舞步表演。對方用的是矮小的蒙古馬，見汗血馬高大、清細、勃發，以為是一種奇特的動物，不戰自退。