盛大而短暫的皇室婚禮結束後，安娜的目光再次轉向了經濟建設——現在是實施大型公共工程建設和基礎設施建設的時候了。5月對舊貴族的大換血，不僅使政府手中掌握了大量無主田地，而且安娜趁機領導了多次抄家活動，收繳了大量錢財，統統上繳國庫，極大地充實了政府的財政。
安娜不是守財奴，她懂得只有活動的貨幣也就是資本，才能改善俄國落後的經濟。于是，五年規劃中第一個大型水利工程——第聶伯河水電站開工了。為了表明帝國對這個工程的決心，安娜鼓動著阿列克謝親自出席工程的開工儀式，美其名曰「烏克蘭一周游」，整天呆在宮里的阿列克謝早就厭倦了，這下能有機會出去玩玩，馬上表示百分百同意。
原本的第聶伯河水電站前後建造了兩個水電站水庫，前者耗時12年，後者耗時6年，共計18年。現在，安娜可沒那麼多時間等，她要求必須在6年里建成，施工時實行「人休息，機器不休息」的全天24小時工作制。
一旦水電站建成，1號水電站水庫總庫容24.6億立方米，有效庫容5.3億立方米，為季調節水庫，淹沒面積78平方公里年平均發電量30億千瓦•時，2號水電站，裝機容量82.8萬千瓦，年平均發電量50億千瓦•時，總裝機147.8萬千瓦。這樣第聶伯河水電站將成為世界上最大的水電站，其電力直接供應新建的扎波羅熱鋼鐵聯合企業，因建第聶伯水電站而形成第聶伯河水庫，會改善第聶伯河通航條件，使基輔以下可通航，還有城市供水、灌溉、漁業之利。
此後幾年，上百萬工人將在這兒辛勤工作，107萬立方米的泥土，160萬立方米的石塊會被挖走，還要澆築150萬立方米的混凝土。
總之，水電站的修建不但吸納了無數破產流民，有效地解決了失業問題，還能產生極大地公共效益，可謂功在當代利在千秋。
皇帝出行自然不是小事，組建不久的快速反應部隊抽調出數百名精銳士兵，負責一路護送。對于護衛皇帝這件差事，士兵們爭前恐後，把能參加數百人的護衛隊看成極大的榮譽，不到半天，名額就滿了
弗朗茨.蘇菲沒幾天就離開了俄國︰因為他的父親被臨時調回國，新任的駐俄大使是一位非皇室成員。對于奧匈帝國的這一舉動，安娜很了解︰他們已經忍不住了。
安娜想的沒錯。5月，德國參謀長小毛奇同奧匈帝國總參謀長赫特岑多夫會談，討論對塞爾維亞的戰爭計劃；6月12日，奧匈帝國皇儲斐迪南到其科諾皮施特的城堡中同德皇威廉二世舉行會談，為發動戰爭預先確定行動方針，他們的結論是︰俄國國內困難較大，無法插手巴爾干戰爭。德皇建議奧匈利用這一有利形勢進攻塞爾維亞。威廉二世還明確向斐迪南保證，假如俄國插手奧塞沖突，德國將援助奧匈。
真是大幸！！！如果安娜知道德國人和奧地利人的想法，她要偷笑了︰我們窮的叮當響，怎麼敢隨意插手戰爭呢？要我們會學習美國人和意大利人，要善于見風使舵，不能一根筋的認死理！
在德國的大力支持下，奧匈決定在鄰近塞爾維亞邊境的波斯尼亞薩拉熱窩舉行大規模軍事演習。時間選定在6月28日，不過這天不是個好日子——這一天是塞爾維亞被土耳其征服的紀念日。這次演習以塞爾維亞為假想敵，出動了兩個兵團。
演習時間確定後，斐迪南大公親自面見皇帝弗朗茨.約瑟夫，請求和妻子索菲亞一同前往薩拉熱窩巡視。作為皇儲，斐迪南擔任著副總司令的職務，他或許不是個稱職的軍人，但絕對是一位心疼妻子的好丈夫。斐迪南很清楚，自己和索菲亞的婚姻屬于「貴賤通婚」，出身低微的索菲亞王妃在維也納總是成為其他貴婦人的飯後談資，風言風語令愛妻無比難堪，「哼！這些八婆無非是嫉妒罷了，一群丑女，臉上的妝厚的像戴上了面具，哪有我的索菲亞美麗」
奧匈帝國的演習屬于公開演習，這一挑釁行動，大大激怒了塞爾維亞愛國者，即所謂的「憤青」。塞爾維亞的憤青組織「黑手社」和波斯尼亞當地的秘密民族主義團體「青年波斯尼亞」擬定了行刺斐迪南的計劃。不過他們太不專業了，塞爾維亞政府事前已發覺了刺殺斐迪南的行動，並反對這一行動。
理智的政府官員擔心這一事件可能導致可怕的後果，因為塞爾維亞難以抵擋奧匈帝國的進攻，而此時老大哥俄國不可能給塞爾維亞有力的援助。于是政府高層采取了行動，試圖阻攔「黑手社」的人出境，但與「黑手社」有聯系的邊防軍使他們順利地越境進入波斯尼亞，邊防軍的熱血士兵們早就憋了一股氣︰看著奧地利人在對面演習訓練耀武揚威，自己這邊卻只能默默忍受，實在憋屈！
沒辦法，塞爾維亞政府又通過本國駐奧匈公使提醒奧匈政府注意，如果斐迪南前往波斯尼亞，將會有生命危險。但是奧匈政府對這一警告置若罔聞，讓人的感覺是︰借你們塞爾維亞人一百個膽，有本事就來試試啊！
最後的努力失敗了，塞爾維亞國王只能祈禱斐迪南福大命大了
1914年6月28日，這一天是星期天，波斯尼亞首府薩拉熱窩陽光明媚。上午10時左右，在城郊檢閱軍事演習之後，夫婦乘坐敞篷汽車傲然自得地進入薩拉熱窩城。想起演習時，士兵們高呼「皇儲殿下萬歲，王妃殿下萬歲！」以及陪同官員們的熱情奉承，斐迪南總算出了口氣︰妻子得到了她在維也納得不到的皇室榮譽。然而他卻忘記了，這塊土地是奧地利6年前才吞並的，對他充滿了仇恨、刺殺他的陰謀正在醞釀著︰這天清晨，「青年波斯尼亞」組織便在皇室車隊所要經過的大街上布置了7名刺客。