《汉书》记载，大宛国贰师城附近有一座高山，山上生有野马，奔跃如飞，无法捕捉。大宛国人春天晚上把五色母马放在山下。野马与母马交配了，生下来就是汗血宝马，肩上出汗时殷红如血，胁如插翅，日行千里。
“汗血宝马”，本名阿哈尔捷金马，此马产于土库曼斯坦科佩特山脉和卡拉库姆沙漠间的阿哈尔绿洲，是经过三千多年培育而成的世界上最古老的马种之一。
阿哈尔捷金马常见的毛色有淡金、枣红、银白及黑色等。阿哈尔捷金马历史上大都作为宫廷用马。亚历山大·马其顿、成吉思汗等许多帝王都曾以这**为坐骑。在中国历史文献中，阿哈尔捷金马被称为“天马”和“大宛良马”。据说，史书中的“血汗宝马”即源自阿哈尔捷金马。
中国对“汗血马”的最早记录是在2000年前的西汉，汉初白登之战时，汉高祖刘邦率30大军被匈奴骑兵所困，凶悍勇猛的匈奴骑兵给汉高祖留下了极深的印象，而当时，汗血宝马正是匈奴骑兵的重要坐骑。
汉武帝元鼎四年（公元前113年）秋，有个名叫“暴利长”的敦煌囚徒，在当地捕得一匹汗血宝马献给汉武帝。汉武帝得到此马后,心喜若狂,称其为天马。并作歌咏之,歌曰：“太一贡兮天马下，沾赤汗兮沫流赭。骋容与兮?万里，今安匹兮龙为友。”
汗血马体形好、善解人意、快速、耐力好，适于长途行军，非常适合用作军马。引进了“汗血马”的汉朝骑兵，果然战斗力大增。甚至还发生了这样的故事：汉军与外军作战中，一只部队全部由汗血马上阵，敌方人数众多，刮目相看。久经训养的汗血马，认为这是表演的舞台，作起舞步表演。对方用的是矮小的蒙古马，见汗血马高大、清细、勃发，以为是一种奇特的动物，不战自退。